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S&P 500, Nasdaq 100, Russell 2000: dati, analisi ed elementi per il trading sull'equity Usa

condor74

Moderatore
Membro dello Staff

Pizia

CBOE data provider
PUT/CALL RATIO da CBOE 01-10 | 01-11

TOTAL PUT/CALL RATIO 1.00 | 0.76
INDEX PUT/CALL RATIO 1.49 | 1.32
EXCHANGE TRADED PRODUCTS PUT/CALL RATIO 1.15 | 0.88
EQUITY PUT/CALL RATIO 0.56 | 0.44
CBOE VOLATILITY INDEX (VIX) PUT/CALL RATIO 0.85 | 0.78
SPX + SPXW PUT/CALL RATIO 1.71 | 1.51
OEX PUT/CALL RATIO 1.99 | 1.08
MRUT PUT/CALL RATIO 1.14 | 0.72
 

Pizia

CBOE data provider
PUT/CALL RATIO da CBOE 01-10 | 01-11

TOTAL PUT/CALL RATIO 1.00 | 0.76
INDEX PUT/CALL RATIO 1.49 | 1.32
EXCHANGE TRADED PRODUCTS PUT/CALL RATIO 1.15 | 0.88
EQUITY PUT/CALL RATIO 0.56 | 0.44
CBOE VOLATILITY INDEX (VIX) PUT/CALL RATIO 0.85 | 0.78
SPX + SPXW PUT/CALL RATIO 1.71 | 1.51
OEX PUT/CALL RATIO 1.99 | 1.08
MRUT PUT/CALL RATIO 1.14 | 0.72
 

Tony

Well-known member
PUT/CALL RATIO da CBOE 01-10 | 01-11

TOTAL PUT/CALL RATIO 1.00 | 0.76
INDEX PUT/CALL RATIO 1.49 | 1.32
EXCHANGE TRADED PRODUCTS PUT/CALL RATIO 1.15 | 0.88
EQUITY PUT/CALL RATIO 0.56 | 0.44
CBOE VOLATILITY INDEX (VIX) PUT/CALL RATIO 0.85 | 0.78
SPX + SPXW PUT/CALL RATIO 1.71 | 1.51
OEX PUT/CALL RATIO 1.99 | 1.08
MRUT PUT/CALL RATIO 1.14 | 0.72
Ottimismo del retail in decisa salita, anche gli istituzionali riducono di qualcosa le coperture sugli indici, in riduzione la cpce (ha effettivamente individuato un bottom, almeno da rimbalzo, il valore negli "0,50"), le attese sul $Vix sono leggermente più favorevoli alla salita.

Il $Nysi ha ripreso la salita, sebbene i valori assoluti di breadth restino molto deboli sotto questo indicatore, su livelli appena superiori allo zero.

1641995557314.png1641995587579.png

In realtà è stato buono il breadth di ieri


1641996230329.png
 

_soppa_

Moderatore
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... e il settore crypto ha seguito, pur non andando a rompere livelli tecnici significativi. Non abbandono la prudenza.

PS la Pizia funziona e non ha rotto il forum, è già un traguardo 😅 D'ora in poi posterà una volta sola, la mattina presto. Ci fossero altri dati utili da avere giornalmente segnalatemeli e vedo cosa si può fare in relazione a quanto facilmente sono prelevabili.
 

Pizia

CBOE data provider
PUT/CALL RATIO da CBOE 01-11 | 01-12

TOTAL PUT/CALL RATIO 0.76 | 0.83
INDEX PUT/CALL RATIO 1.32 | 1.30
EXCHANGE TRADED PRODUCTS PUT/CALL RATIO 0.88 | 0.85
EQUITY PUT/CALL RATIO 0.44 | 0.49
CBOE VOLATILITY INDEX (VIX) PUT/CALL RATIO 0.78 | 0.95
SPX + SPXW PUT/CALL RATIO 1.51 | 1.44
OEX PUT/CALL RATIO 1.08 | 0.91
MRUT PUT/CALL RATIO 0.72 | 0.79
 

Tony

Well-known member
PUT/CALL RATIO da CBOE 01-11 | 01-12

TOTAL PUT/CALL RATIO 0.76 | 0.83
INDEX PUT/CALL RATIO 1.32 | 1.30
EXCHANGE TRADED PRODUCTS PUT/CALL RATIO 0.88 | 0.85
EQUITY PUT/CALL RATIO 0.44 | 0.49
CBOE VOLATILITY INDEX (VIX) PUT/CALL RATIO 0.78 | 0.95
SPX + SPXW PUT/CALL RATIO 1.51 | 1.44
OEX PUT/CALL RATIO 1.08 | 0.91
MRUT PUT/CALL RATIO 0.72 | 0.79
Anche ieri, nonostante la confidenza dei retailers abbia raggiunto livelli significativi in termini di mancata copertura sugli Etf, gli istituzionali hanno evitato di spingere gli indici al ribasso in reazione a tale difetto di copertura.

Nelle fasi di correzione gli istituzionali seguono loro schemi sui movimenti degli indici, il mancato funzionamento del dato è un elemento di cautela circa il fatto che la fase di storno/correzione in essere sia realmente terminata.

Le ultime tre stringhe di dati sono state aggiunte un 2-3 anni fa e non sono state oggetto di disamina accurata almeno da parte delle fonti alle quali attingo, né ho provato a cimentarmici direttamente, per cui sono un po' fuori dal mirino. Magari un giorno torneranno utili ;)
 

_soppa_

Moderatore
Membro dello Staff
io avevo guardato l'OEX perchè mi sto posizionando sulle large caps in via precauzionale, e da quello che ho capito qualche post fa mi pareva specifico. L'osservazione empirica è che nelle ultime sedute salga di meno e scenda di più rispetto agli altri valori.
 

Pizia

CBOE data provider
PUT/CALL RATIO da CBOE 01-12 | 01-13

TOTAL PUT/CALL RATIO 0.83 | 0.96
INDEX PUT/CALL RATIO 1.30 | 1.49
EXCHANGE TRADED PRODUCTS PUT/CALL RATIO 0.85 | 1.34
EQUITY PUT/CALL RATIO 0.49 | 0.60
CBOE VOLATILITY INDEX (VIX) PUT/CALL RATIO 0.95 | 0.74
SPX + SPXW PUT/CALL RATIO 1.44 | 1.85
OEX PUT/CALL RATIO 0.91 | 3.59
MRUT PUT/CALL RATIO 0.79 | 1.30
 

Tony

Well-known member
PUT/CALL RATIO da CBOE 01-12 | 01-13

TOTAL PUT/CALL RATIO 0.83 | 0.96
INDEX PUT/CALL RATIO 1.30 | 1.49
EXCHANGE TRADED PRODUCTS PUT/CALL RATIO 0.85 | 1.34
EQUITY PUT/CALL RATIO 0.49 | 0.60
CBOE VOLATILITY INDEX (VIX) PUT/CALL RATIO 0.95 | 0.74
SPX + SPXW PUT/CALL RATIO 1.44 | 1.85
OEX PUT/CALL RATIO 0.91 | 3.59
MRUT PUT/CALL RATIO 0.79 | 1.30
Ovviamente ieri le coperture sono salite, sia quelle degli istituzionali sugli indici che quelle del retail sugli Etf (queste ultime in misura molto significativa).

Salita anche la Cpce, intuibilmente in conseguenza e per effetto dell'andamento di alcuni singoli titoli tradizionalmente "call rich" dopo la caduta del marzo 2020, come Tesla e il gruppo delle Faang.

Nel recente passato questi livelli di cpce hanno segnato punti di arrivo del calo, bottom, ma - come si era scritto di recente a commento di un post di Ukarlewitz - in chiave storica sono livelli poco più che mediani di copertura su titoli singoli. Verrà una fase ad accresciuta volatilità che riporterà le coperture con le put su singoli titoli a livelli comparabili con le media storiche. Quindi è possibile, ma non è detto, che un bottom sia stato rimarcato.

Cresciute le attese rialziste sulla volatilità. Anche qui, dopo la seduta di ieri, è quanto ci si sarebbe attesi. Peraltro la p/c ratio non è tanto bassa da dire granché in termini di andamento immediato.
 

Tony

Well-known member
i quasi 10B sono quelli che stanno bruciando con la discesa o sono le mani forti che vogliono comprarne ancora? Non mi è chiaro in che chiave vada letto
E' retail, sono soldi affluiti in aggiunta agli afflussi delle vacanze (che di norma registrano deflussi). Sono presumibilmente dip buyers.

Considera che il dato si considera immediatamente significativo (in chiave contrarian) in caso di afflussi o deflussi massivi (> 20 mld $)
 

_soppa_

Moderatore
Membro dello Staff
quindi se il retail ha comprato quello che pensava fosse un dip bene facciamo noi a stare alla larga e a coprirci con i bond.

Mi sa che avevi ragione tu (strano :ROFLMAO: ) quando dicevi di riprendere confidenza con lo short, devo andare a spolverare il conto su directa. Già oggi era da giocare con il FAZ
 

Tony

Well-known member
quindi se il retail ha comprato quello che pensava fosse un dip bene facciamo noi a stare alla larga e a coprirci con i bond.

Mi sa che avevi ragione tu (strano :ROFLMAO: ) quando dicevi di riprendere confidenza con lo short, devo andare a spolverare il conto su directa. Già oggi era da giocare con il FAZ
Sui bond, i deflussi di solito sono indicativi di possibili bottom, anche perché sono molto rari, c'è infatti una parte del retail Us che per principio investe solo in bond.
 

Tony

Well-known member
Ovviamente ieri le coperture sono salite, sia quelle degli istituzionali sugli indici che quelle del retail sugli Etf (queste ultime in misura molto significativa).

Salita anche la Cpce, intuibilmente in conseguenza e per effetto dell'andamento di alcuni singoli titoli tradizionalmente "call rich" dopo la caduta del marzo 2020, come Tesla e il gruppo delle Faang.


Nel recente passato questi livelli di cpce hanno segnato punti di arrivo del calo, bottom, ma - come si era scritto di recente a commento di un post di Ukarlewitz - in chiave storica sono livelli poco più che mediani di copertura su titoli singoli. Verrà una fase ad accresciuta volatilità che riporterà le coperture con le put su singoli titoli a livelli comparabili con le media storiche. Quindi è possibile, ma non è detto, che un bottom sia stato rimarcato.

Cresciute le attese rialziste sulla volatilità. Anche qui, dopo la seduta di ieri, è quanto ci si sarebbe attesi. Peraltro la p/c ratio non è tanto bassa da dire granché in termini di andamento immediato.
Hanno incrementato le put a copertura verosimilmente di certi titoli e oggi, guarda caso, salgono quasi solo quelli. Gli esperti televisivi dicono di comprarli, al che ci si può chiedere se sia vera gloria oppure transitoria
 

Tony

Well-known member
Mi ha letto nel pensiero, questo lo stavo pensando anch'io. Ossia: o il mercato è preoccupato dell'inflazione generata dal lassismo della Fed, oppure è preoccupato di un forte rallentamento economico (che sarebbe segnalato dalle retail sales) sul quale inciderebbe l'attività di rialzo dei tassi che ci si aspetta dalla Fed. L'uno e l'altro a giorni alterni non ha molto senso.

 

Pizia

CBOE data provider
PUT/CALL RATIO da CBOE 01-13 | 01-14

TOTAL PUT/CALL RATIO 0.96 | 1.09
INDEX PUT/CALL RATIO 1.49 | 1.67
EXCHANGE TRADED PRODUCTS PUT/CALL RATIO 1.34 | 1.34
EQUITY PUT/CALL RATIO 0.60 | 0.64
CBOE VOLATILITY INDEX (VIX) PUT/CALL RATIO 0.74 | 1.00
SPX + SPXW PUT/CALL RATIO 1.85 | 1.88
OEX PUT/CALL RATIO 3.59 | 1.94
MRUT PUT/CALL RATIO 1.30 | 1.82
 
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