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S&P 500, Nasdaq 100, Russell 2000: dati, analisi ed elementi per il trading sull'equity Usa

_soppa_

Moderatore
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io so che mi sono fatto un bel giro su qqq3 e sono contento, nel frattempo però sono andato dal voler tagliare i singoli titoli tipo nvda e amzn (nonchè la posizione da trading lungo su qqq3) ad avere voglia di accumularli. Vedrò in chiusura perchè non vorrei finire come il tacchino, ma questa non mi pare l'inizio di una discesa. Anzi.
 

Tony

Well-known member
io so che mi sono fatto un bel giro su qqq3 e sono contento, nel frattempo però sono andato dal voler tagliare i singoli titoli tipo nvda e amzn (nonchè la posizione da trading lungo su qqq3) ad avere voglia di accumularli. Vedrò in chiusura perchè non vorrei finire come il tacchino, ma questa non mi pare l'inizio di una discesa. Anzi.
Beh, dopodomani è Thanksgiving, il crollo prefestivo resta improbabile... un alleggerimento credo dopo
 

Pizia

CBOE data provider
PUT/CALL RATIO da CBOE last | 11-22

TOTAL PUT/CALL RATIO 0.86 | 1.17
INDEX PUT/CALL RATIO 1.11 | 1.05
ETP PUT/CALL RATIO 1.04 | 1.07
EQUITY PUT/CALL RATIO 0.64 | 1.35
VIX PUT/CALL RATIO 0.26 | 0.34
SPX + SPXW P/C RATIO 1.33 | 1.38
OEX PUT/CALL RATIO 0.28 | 0.82
MRUT PUT/CALL RATIO 0.30 | 0.39
 

condor74

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PUT/CALL RATIO da CBOE last | 11-22

TOTAL PUT/CALL RATIO 0.86 | 1.17
INDEX PUT/CALL RATIO 1.11 | 1.05
ETP PUT/CALL RATIO 1.04 | 1.07
EQUITY PUT/CALL RATIO 0.64 | 1.35
VIX PUT/CALL RATIO 0.26 | 0.34
SPX + SPXW P/C RATIO 1.33 | 1.38
OEX PUT/CALL RATIO 0.28 | 0.82
MRUT PUT/CALL RATIO 0.30 | 0.39

Qualcuno ha comprato put a manetta
 

Tony

Well-known member
Qualcuno ha comprato put a manetta
Ieri gli è andata bene, hanno portato a casa. Non succede molto spesso, anzi, ma è capitato ieri. Hanno pensato che fosse il caso di invertire la posizione su singoli titoli e su securities non equity. Oggi verosimile altra seduta verde.
 
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condor74

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Proseguono spediti gli afflussi nell'equity USA tramite ETF.

56.5 miliardi nelle ultime 4 settimane, >13 miliardi e >16 miliardi nelle ultime due settimane. Non si tratta di inflows da fine corsa, mi pare, al di là del fatto che una qualche correzione nell'immediato di potrebbe stare. S&P500 è salito di circa il 16% da un mese a questa parte (da minimi del 13 ottobre), un ritorno da qualche pare tra la mediana daily e sma50 daily potrebbe anche andare a beneficio della prosecuzione del rimbalzo.

 
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Pizia

CBOE data provider
PUT/CALL RATIO da CBOE last | 11-23

TOTAL PUT/CALL RATIO 1.17 | 1.07
INDEX PUT/CALL RATIO 1.05 | 1.14
ETP PUT/CALL RATIO 1.07 | 1.20
EQUITY PUT/CALL RATIO 1.35 | 0.88
VIX PUT/CALL RATIO 0.34 | 0.38
SPX + SPXW P/C RATIO 1.38 | 1.49
OEX PUT/CALL RATIO 0.82 | 0.40
MRUT PUT/CALL RATIO 0.39 | 0.80
 

Pizia

CBOE data provider
PUT/CALL RATIO da CBOE last | 11-24

TOTAL PUT/CALL RATIO 1.07 |
INDEX PUT/CALL RATIO 1.14 |
ETP PUT/CALL RATIO 1.20 |
EQUITY PUT/CALL RATIO 0.88 |
VIX PUT/CALL RATIO 0.38 |
SPX + SPXW P/C RATIO 1.49 |
OEX PUT/CALL RATIO 0.40 |
MRUT PUT/CALL RATIO 0.80 |
 

Tony

Well-known member
PUT/CALL RATIO da CBOE last | 11-23

TOTAL PUT/CALL RATIO 1.17 | 1.07
INDEX PUT/CALL RATIO 1.05 | 1.14
ETP PUT/CALL RATIO 1.07 | 1.20
EQUITY PUT/CALL RATIO 1.35 | 0.88
VIX PUT/CALL RATIO 0.34 | 0.38
SPX + SPXW P/C RATIO 1.38 | 1.49
OEX PUT/CALL RATIO 0.82 | 0.40
MRUT PUT/CALL RATIO 0.39 | 0.80
Ieri gli Usa erano chiusi per festività, per oggi si guarda al dato di ieri l'altro. Ancora una seduta positiva, con un rimbalzo complessivo del 15,6% dai minimi di ottobre per Spx a segnalare la strada fatta finora.

Il trade continua ad essere dominato da logiche di brevissimo periodo ben riflesse dalle risultanze dell'option market. Così accade che la seduta verde di mercoledì abbia generato nel retail una minore fiducia nell'andamento dell'indice, con le coperture sugli Etp salite ad un p/c ratio di 1.20, ma al contempo abbia deteminato un calo delle coperture sia su singoli titoli azionari (particolarmente marcato a 0,88 di cpce) sia sulle securities in generale (con Cpc scesa a 1,07).

Evidentemente l'ottimo andamento di alcuni titoli fortemente interessati dai volumi di opzioni scambiate (sempre quelli) ha indotto a coprire in tutta fretta se non a invertire posizioni ribassiste.

Fermo invece il $Vix, sul quale c'erano state importanti chiamate per una sua ripartenza e per un processo di accumulazione in area 24 andate disattese, ciò che ha parzialmente raffreddato gli animi. Il calo a 20.35 mercoledì non ha visto la consueta (nel recente passato) impennata nelle call perché qualcuno si è scottato nell'ultima decina di sedute con questo genere di scommesse. Al contrario, il p/c ratio è salito modestamente su livelli quasi neutrali, a 0,38.

Il $Nysi ha continuato a salire fino a giungere a quota 96. Senza che questo livello appaia del tutto significativo, si rammenta come il rimbalzo di luglio-agosto abbia visto una escursione del $Nysi da top a bottom di 1600 unità e si sia esteso al punto da generare serie discussioni fra gli esperti sull'avvenuta fine del bear market.

Qui siamo a circa 1300 unità. Niente può essere detto, ma anche in termini di breadth ci si ritroverà presto a discutere sullo stato del movimento rialzista e non a caso si moltiplicano nel mentre le voci che chiamano il cd. rally di Natale laddove invece almeno un rifiato a breve sembrerebbe essere nelle corde degli indici azionari. A meno che il bear market non sia davvero finito, nel qual caso soltanto il $Nysi tirerebbe dritto per la sua strada.


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Pizia

CBOE data provider
PUT/CALL RATIO da CBOE last | 11-25

TOTAL PUT/CALL RATIO | 0.94
INDEX PUT/CALL RATIO | 1.27
ETP PUT/CALL RATIO | 1.00
EQUITY PUT/CALL RATIO | 0.63
VIX PUT/CALL RATIO | 0.64
SPX + SPXW P/C RATIO | 1.57
OEX PUT/CALL RATIO | 1.75
MRUT PUT/CALL RATIO | 0.26
 

Tony

Well-known member
PUT/CALL RATIO da CBOE last | 11-23

TOTAL PUT/CALL RATIO 1.17 | 1.07
INDEX PUT/CALL RATIO 1.05 | 1.14
ETP PUT/CALL RATIO 1.07 | 1.20
EQUITY PUT/CALL RATIO 1.35 | 0.88
VIX PUT/CALL RATIO 0.34 | 0.38
SPX + SPXW P/C RATIO 1.38 | 1.49
OEX PUT/CALL RATIO 0.82 | 0.40
MRUT PUT/CALL RATIO 0.39 | 0.80

PUT/CALL RATIO da CBOE last | 11-25

TOTAL PUT/CALL RATIO | 0.94
INDEX PUT/CALL RATIO | 1.27
ETP PUT/CALL RATIO | 1.00
EQUITY PUT/CALL RATIO | 0.63
VIX PUT/CALL RATIO | 0.64
SPX + SPXW P/C RATIO | 1.57
OEX PUT/CALL RATIO | 1.75
MRUT PUT/CALL RATIO | 0.26
Chiusura flat sull'indice (con i retailer che avevano incrementato la copertura a mezzo put), ma negativa sui soliti tech interessati dal trading a mezzo opzioni (sui quali, guarda caso, il retail aveva mercoledì molto ridotto la copertura...). Le risultanze della seduta di venerdì mostrano insieme una discesa delle coperture sugli indici con Etp p/c ratio scesa a 1.00 ed una loro caduta sui singoli titoli, con cpce scesa a 0.63.

La cpci è salita a 1.27. In tempi di bull market sarebbe un segnale di attenzione, in occasione di rimbalzi precedenti in seno al bear market è valso invece come segnale long (maggiore copertura = più long da coprire). La p/c ratio sul $Vix si è portata in campo del tutto neutrale a 0.64 dopo l'andamento appena positivo (+0,74%) di venerdì.

Una cpce a 0,63 significa che il calo su quei singoli titoli è stato visto come un'opportunità long, sarà interessante vedere se si confermerà tale oppure meno. Lunedì potremmo avere una seduta simile a quella di venerdì, nel migliore dei casi, con il big tech in flessione ed il resto che si apprezza a tenere a galla gli indici.

Neanche sorprenderebbe una seduta negativa, con la lettura della cpci sempre più complicata, ma con il resto che mostra insieme un riscaldamento notevole delle aspettative su singoli titoli, una riduzione della copertura sugli Etp da parte dei retailer ed al contempo un rilassamento delle attese rialziste sul $Vix, oramai spentesi del tutto. Quale momento migliore per dare uno scrollone alla giostra rialzista ?

Il $Nysi va avanti di buona lena sulla sua strada. Giunto a 148, l'apprezzamento sui minimi si approssima a 1350 unità.Tante per un rimbalzo, cominciano a chiamare almeno uno storno, a meno che quella in essere non sia - piuttosto che un rimbalzo - una ripartenza a fare nuovi massimi prima che arrivi una recessione.


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